ガンマ ヘッジ
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オプション同好会のオプション理論解説(ガンマとセータ)
オプション期間が短くなるにつれガンマが大きくなるという事は、先ほども言った様に時間単位のヘッジコストが増大するという事なのだ。 ... 最初の３ヶ月は最後の３ヶ月に比べてガンマが小さいから、同じ３ヶ月でも、最後の３ヶ月に比べてヘッジ ...


2.4.3 ネガティブ・ガンマ
ポジティブ・ガンマのダイナミック・ヘッジは、タイム・ディケイ ... このように、ネガティブ・ガンマのポジションのダイナミック・ヘッジは、 ... たがって、ネガティブ・ガンマのダイナミック・ヘッジは市場の上下変動に合. わせて ...


2.4.2 ポジティブ・ガンマ
て再ヘッジするときは先物を買わなければならない状態のことを、 ポジティ. ブ・ガンマ ... ヘッジしな ... このように、ポジティブ・ガンマのポジションのダイナミック・ヘッジは、 市場が上昇すると売り、下落すると買う、 ...


Doblog - positive gamma -ヘッジファンド投資 ...
名前:ポジティブ・ガンマ. 興味分野: 書籍. グルメ. 金融&投資. MyDoblog紹介: ... そういえばアジア3大会議のもうひとつ、11月のGS主催のものは2日間のパネルで日本戦略の個別ヘッジファンドパネルはひとつも無しの予定だとか(日本のマクロ環境 ...


東証:用語集 ガンマ
ガンマ(γ)=デルタ値の変化幅/基礎商品価格の変化額. ガンマの値が大きくなるほど、基礎商品の価格が変動した時のデルタの変化が大きくなり、ガンマ ... なお、価格変動リスクを回避するためにデルタヘッジを行う時、ガンマ ...


オプション同好会のオプション用語集(カ行)
例えば、ガンマが4%というのは、ごく小さい範囲で原資産のレートが変化した ... ガンマの値 が大きいときはデルタ・ヘッジによってデルタ・ニュートラルにしてあっても、原資産レートの変動により「ヘッジしすぎ」や「ヘッジが不足」、という状態に なりる。 ...


オプション用語集 - torowiki
ガンマの値に示される通りデルタヘッジでは静的にニュートラルなポジションは作れないので、動的にデルタの変化分、ヘッジの為替を追加したり、ヘッジ為替をはずしたり(逆の為替取引でポジションを相殺する)する。 ...


-- S SS E EE C C C
1 ヶ月の ATM のオプションを売却して、ベガとガンマをヘッジするだろう。 も. し ... つまり、顧客の「防戦売り」に加え銀行のガンマヘッジの売りが存在するため、 ... 銀行のガンマは減少するためヘッジ売りの買 ...


Dead Letter Book
Book 「ＬＴＣＭ伝説―怪物ヘッジファンドの栄光と挫折」 ... 「アービトラージ」「スワップ」「オプション」「デルタ(ガンマ)ヘッジ」「イールドカーブ」...これらを基礎的にでも理解しなければ、おそらく何が書いてあるのかさっぱり分からないかもしれない。 ...


saekiの日経225先物・オプション生活日記 - livedoor ...
ガンマは抑えてあったから、デルタヘッジしながら急落を凌いで、相場が戻ってきたら稼げばよい、と思っていて、このスタンスを崩しても後々のためにならない、と。 ... 期先OTMを買ってガンマをかなりヘッジしたのでリスクはかなり抑えられ、 ...


サンプル問題の解法 (Financial Toolbox)
別のトレーダは、原資産の大きな変化に対して、オプションポートフォリオをヘッジしたいと考え、デルタ、ガンマ共にゼロとなるポートフォリオを構築するかもしれません。 ... ガンマニュートラルに加えて、原資産のボラティリティの小さな変化に対してヘッジ ...


オプションコース・カリキュラム[シグマインベストメントスクール・専門科]
PART1 オプションの基礎. 1.金融基礎数理. 2. ... (デルタ、ガンマ、セータ、カッパー、ロー) 2.コール・プットの感応度係数計算式の導出 ... 4.デルタ・ヘッジ、ガンマ・ヘッジ等のオプション・ポジション・ヘッジ手法 ...


今日のポジション
スポット. 行使. 種別. 満期. 枚数. オープン. 現在. デルタ. ヘッジ. ガンマ. ヘッジ. 残存. クローズ. 価格. 期日. 備考. GBP/CHF ... 2006/7/25. HH. 2.3118. 9:46:45. LL. 2. ...


今日のポジション
スポット. 行使. 種別. 満期. 枚数. オープン. 現在. デルタ. ヘッジ. ガンマ. ヘッジ. 残存. クローズ. 価格. 期日. 備考. GBP/CHF ... 2006/7/24. HH. 2.3025. 9:33:02. LL. 2. ...


数理ファイナンス[MathematicalFinance]
したがってオプションCのリスクをヘッジするためには、ガンマの値に注意しながら(すなわち、どれぐらい忙しくポートフォリオを組みなおさねばならないかを検討しながら)、デルタによってヘッジのための株式を増減させることとなる。 ...


デリバティブ修行記録 - livedoor Blog(ブログ)
ネガティブガンマ~ OPを売って、miniでデルタを合わせてヘッジしてます。 ... ネガティブガンマのダイナミックヘッジ. 19日より、ネガティブガンマのダイナミックヘッジをやっています。 120C売り+mini買い。 祝日、 ...


【オプションミニ講座】
為替レートが上下しようとオプションは十分にヘッジされることになる。 ガンマ ... ガンマの値が大きい時は、デルタヘッジによってデルタ・ニュートラルにしてあっても、為替レ ... オプションの実際のヘッジ・コストは予測された ...


VolatSoybeanCall
デルタはヘッジ比率である。 実践的には、デルタの絶対値が役立つ。 ... ガンマが大きいほど、先物相場の変動に対するデルタの変化も大きい。 アットザマネー近辺で、ガンマは最大になる。 この場合、ほんのわずかな相場の動きでも、 ...


酒匂 隆雄の独り言
ブログの読者から、"オプションの、ガンマ・プレイについて説明して欲しい。 ... そこでドルのダウンサイド・リスクをヘッジするために、ドルのプット・オプション(ドルを売る権利)を113円のストライク・プライスで、一定のプレミアム(保険料) ...
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